Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt ist einer der flexibelsten und am häufigsten verwendeten technischen Analyse-Indikatoren. Es ist sehr beliebt bei den Händlern, vor allem wegen seiner Einfachheit. Es funktioniert am besten in einer Trendumgebung. Einleitung In der Statistik ist ein gleitender Durchschnitt einfach ein Mittelwert aus einer bestimmten Menge von Daten. Im Falle einer technischen Analyse werden diese Daten in den meisten Fällen durch die Schlusskurse der Bestände für die jeweiligen Tage repräsentiert. Jedoch verwenden einige Händler auch separate Mittelwerte für tägliche Minima und Maxima oder sogar einen Mittelwert von Mittelwerten (die sie durch Summieren des täglichen Minimums und Maximums berechnen und durch sie zwei dividieren). Dennoch können Sie einen gleitenden Durchschnitt auch auf einem kürzeren Zeitrahmen konstruieren, zum Beispiel mit Hilfe von Tages - oder Minuten-Daten. Zum Beispiel, wenn Sie einen 10-Tage gleitenden Durchschnitt machen wollen, fügen Sie nur alle Schlusskurse während der letzten 10 Tage und dann teilen sie um 10 (in diesem Fall ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt). Am nächsten Tag tun wir dasselbe, nur dass wir die Preise für die letzten 10 Tage wieder nehmen, was bedeutet, dass der Preis, der der letzte in unserer Berechnung für den Vortag war, nicht mehr im heutigen Durchschnitt enthalten ist - er wird ersetzt durch gestern Preis. Die Datenverschiebung auf diese Weise mit jedem neuen Handelstag, daher der Begriff gleitenden Durchschnitt. Der Zweck und die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendfolger. Sein Ziel ist es, den Beginn eines Trends zu erkennen, seinen Fortschritt zu verfolgen und seine Stornierung zu melden, falls er auftritt. Im Gegensatz zu Charting, bewegte Durchschnitte nicht erwarten, den Beginn oder das Ende eines Trends. Sie nur bestätigen, aber nur einige Zeit nach der tatsächlichen Umkehrung auftritt. Es stammt aus ihrer sehr Konstruktion, da diese Indikatoren ausschließlich auf historischen Daten basieren. Je weniger Tage ein gleitender Durchschnitt enthält, desto eher kann er eine Trendumkehr erkennen. Es ist wegen der Menge der historischen Daten, die stark beeinflusst den Durchschnitt. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt generiert das Signal einer Trendumkehr früher als der 50-Tage-Durchschnitt. Jedoch ist es auch wahr, dass die wenigen Tage, die wir in der gleitenden Durchschnittsberechnung verwenden, die falschen Signale haben, die wir erhalten. Daher verwenden die meisten Händler eine Kombination aus mehreren Bewegungsdurchschnitten, die alle gleichzeitig ein Signal liefern müssen, bevor ein Trader seine Position auf dem Markt öffnet. Nichtsdestoweniger kann ein gleitender Durchschnitt hinter dem Trend nicht vollständig eliminiert werden. Trading Signale Jede Art von gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um zu kaufen oder verkaufen Signale und dieser Prozess ist sehr einfach. Die Diagrammsoftware zeichnet den gleitenden Durchschnitt als Linie direkt in den Preisplan. Signale werden an Orten erzeugt, wo die Preise diese Linien schneiden. Wenn der Kurs über die gleitende Durchschnittslinie hinausgeht, bedeutet dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends und somit ein Kaufsignal. Auf der anderen Seite, wenn der Preis kreuzt unter der gleitenden durchschnittlichen Linie und der Markt schließt auch in diesem Bereich, signalisiert es den Beginn eines Abwärtstrend und daher stellt es ein Verkaufssignal. Using mehrere Mittelwerte Wir können auch für die Verwendung mehrerer bewegen Mittelungen gleichzeitig, um das Lärm in den Preisen und vor allem die falschen Signale (whipsaws), die die Verwendung eines einzigen gleitenden Durchschnitt ergibt, zu beseitigen. Wenn mehrere Mittelwerte verwendet werden, tritt ein Kaufsignal auf, wenn der kürzere der Durchschnittswerte über dem längeren Durchschnitt liegt, z. B. Die 50-Tage-Durchschnitt kreuzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal in diesem Fall erzeugt, wenn der 50-tägige Durchschnitt unter dem 200-Durchschnitt liegt. Ähnlich können wir auch eine Kombination von drei Durchschnittswerten verwenden, z. B. Einem 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitt. In diesem Fall wird ein Aufwärtstrend angezeigt, wenn die 5-Tage-Durchschnittslinie über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt immer noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Jede Kreuzung von gleitenden Durchschnitten, die zu dieser Situation führt, gilt als Kaufsignal. Umgekehrt wird der Abwärtstrend durch die Situation angezeigt, wenn die 5-tägige Durchschnittslinie niedriger als der 10-Tage-Durchschnitt ist, während der 10-Tage-Durchschnitt niedriger als der 20-Tage-Durchschnitt ist. Mit drei gleitenden Durchschnittswerten wird gleichzeitig der Betrag von falsch begrenzt Die durch das System generiert werden, aber auch das Gewinnpotenzial begrenzen, da ein solches System nur dann ein Handelssignal erzeugt, wenn der Trend im Markt fest etabliert ist. Das Eingangssignal kann auch nur kurz vor der Trendumkehr erzeugt werden. Die Zeitintervalle, die von Händlern zur Berechnung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind ganz anders. Zum Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen sehr beliebt, wie die Verwendung von 5-Tage-, 21-Tage-und 89-Tage-Mittelwerte. Im Futures-Handel ist die Kombination 4-, 9- und 18-Tage sehr beliebt. Vor - und Nachteile Der Grund, warum bewegte Durchschnitte so populär gewesen sind, ist, dass sie einige grundlegende Regeln des Handels reflektieren. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten hilft Ihnen, Ihre Verluste zu reduzieren, während Sie Ihre Gewinne laufen lassen. Bei der Verwendung von bewegten Durchschnitten, um Handelssignale zu generieren, handeln Sie immer in Richtung Markttrend, nicht dagegen. Darüber hinaus können im Gegensatz zu Chart-Muster-Analyse oder andere sehr subjektiven Techniken, Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, um Handelssignale nach klare Regeln zu generieren - damit Subjektivität der Handelsentscheidungen, die die Händler Psyche helfen können, zu beseitigen. Allerdings ist ein großer Nachteil der gleitenden Durchschnitte, dass sie nur funktionieren, wenn der Markt tendiert. Daher, in Zeiten der choppy Märkte, wenn die Preise in einer bestimmten Preisspanne schwanken sie überhaupt nicht funktionieren. Diese Periode kann leicht dauern mehr als ein Drittel der Zeit, so dass sich auf bewegte Durchschnitte allein ist sehr riskant. Einige Händler empfehlen, die Kombination von gleitenden Durchschnitten mit einem Indikator, der die Stärke eines Trends misst, wie ADX, oder die Verwendung von gleitenden Durchschnittswerten nur als Bestätigung für Ihr Handelssystem. Arten von gleitenden Durchschnitten Die am häufigsten verwendeten Arten von gleitenden Durchschnitten sind Simple Moving Average (SMA) und Exponential Weighted Moving Average (EMA, EWMA). Diese Art von gleitendem Durchschnitt ist auch als arithmetisches Mittel bekannt und stellt den einfachsten und am häufigsten verwendeten Typ des gleitenden Durchschnitts dar. Wir berechnen sie, indem wir alle Schlusskurse für einen gegebenen Zeitraum zusammenfassen, den wir dann durch die Anzahl der Tage in der Periode dividieren. Allerdings sind mit dieser Art von Durchschnitt zwei Probleme verbunden: Sie berücksichtigt nur die Daten, die in der ausgewählten Periode enthalten sind (zB berücksichtigt ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt nur die Daten der letzten 10 Tage und ignoriert einfach alle anderen Daten Vor diesem Zeitraum). Es wird auch oft für die Zuteilung gleicher Gewichte zu allen Daten in dem Datensatz kritisiert (d. H. In einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt hat ein Preis von 10 Tagen das gleiche Gewicht wie der Preis von gestern -10). Viele Händler argumentieren, dass die Daten aus den letzten Tagen sollten mehr Gewicht als ältere Daten - was dazu führen würde, dass die Verringerung der Mittelwerte lag hinter dem Trend. Diese Art von gleitenden Durchschnitt löst beide Probleme mit einfachen gleitenden Durchschnitten verbunden. Erstens, es verteilt mehr Gewicht in seiner Berechnung auf die jüngsten Daten. Er spiegelt teilweise auch alle historischen Daten für das jeweilige Instrument wider. Diese Art von Durchschnitt wird entsprechend der Tatsache benannt, dass die Datengewichte der Vergangenheit exponentiell abnehmen. Die Steigung dieser Abnahme kann auf die Bedürfnisse des Händlers angepasst werden. OANDA verwendet Cookies, um unsere Websites einfach zu bedienen und angepasst an unsere Besucher. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Das Einschränken von Cookies verhindert, dass Sie von einigen Funktionen unserer Website profitieren. 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Vergleich von 20-Perioden-Moving-Average zu Real-Time Market Rates Je größer der Grad der Preisvolatilität ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein falsches Signal erzeugt wird. Ein falsches Signal tritt auf, wenn es scheint, dass der aktuelle Trend im Gegenteil rückläufig ist, aber die nächste Berichtsperiode beweist, dass das, was ursprünglich schien eine Umkehrung war in der Tat eine Marktschwankung. Wie sich die Anzahl der Berichtszeiträume auf den gleitenden Durchschnitt auswirkt Die Anzahl der Berichtszeiträume, die in der gleitenden Durchschnittsberechnung enthalten sind, wirkt sich auf die gleitende Durchschnittslinie aus, wie sie in einer Preisübersicht angezeigt wird. Je weniger Datenpunkte (d. H. Berichtszeiträume) in dem Durchschnitt enthalten sind, desto näher bleibt der gleitende Durchschnitt der Kassakurse, wodurch er seinen Wert verringert und wenig mehr Einblick in den Gesamttrend erhält als die Preisliste selbst. Auf der anderen Seite zeigt ein gleitender Durchschnitt, der zu viele Punkte enthält, die Preisschwankungen so stark aus, dass Sie keinen erkennbaren Zinsverlauf erkennen können. Jede Situation kann es schwierig machen, Umkehrpunkte in ausreichender Zeit zu erkennen, um die Vorteile einer Trendwende zu nutzen. Candlestick-Kursdiagramm mit drei verschiedenen Bewegungsdurchschnittslinien Berichtszeitraum - Eine generische Referenz, die verwendet wird, um die Häufigkeit zu beschreiben, mit der die Wechselkursdaten aktualisiert werden. Auch als Granularität bezeichnet. Dies könnte von einem Monat, einem Tag, einer Stunde - sogar so oft wie alle paar Sekunden. Die Faustregel ist, dass je kürzer die Zeit, die Sie halten Trades offen, desto häufiger sollten Sie Rate Exchange Daten abzurufen. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx sind Eigentum der OANDA Corporation. 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Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Verbinden Sie unsere Mailing List Lesen Sie Colin Twiggs Trading Diary Newsletter mit Bildungsartikeln über Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates.
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